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上证50ETF期权投资技巧【纯干货分享】

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-03-28    关注度:

买什么合约
 
期权合约可分为实值、平值和虚值,在实际操作中,大家又如何在几十个期权合约中选出自己要买的合约呢?今天我们通过对以下几个方面的考虑供投资者参考。
 
 
第一个是流动性,通常而言,我们总是选择高流动性的合约以防范无法平仓的流动性风险,流动性好的合约至少有两个特点,一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深。
 
第二个是杠杆性,一般来说,越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高,所以大家可以根据以小博大的意愿选择杠杆合适的合约。
 
第三个是自身的风险承受能力,对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权进行开仓;而对于风险承受较弱的投资者,可以买入下月份到期的或轻度实值的期权,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。 
 
十一大看盘须知:
 
 
1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF基金走势高度关联;
 
2、50ETF基金上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;
 
3、50ETF基金下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;
 
4、买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易!
 
5、合约价格也称为权利金,权利金多少由市场博弈决定!
 
6. 市场是如何定价权利金的呢?根据这个公式决定的:权利金=时间价值+内在价值
 
7、内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
 
8、时间价值:合约价格超过内在价值的那部分;这部分价值会逐步衰减
 
9、期权杠杆:倍数=50etf价格/合约价格,离行权日越近,虚值合约价格越便宜,杠杆达1000多倍,是以小博大的最佳时机!合约经常轻松翻3-5倍!!!
 
10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,1张=10000份;
 
11、合约行权时间:每个月的第四周的星期三为当月的行权日,虚值作废、实值行权!

 
 
50etf期权靠谱投资技巧:
 
1、短线思维,最长1周时间,如果玩T+0,可以选择价格适中的合约,可以选择平值合约,实值、虚值一二档合约。(时间价值衰减原因,长线不合适)
 
2、做当月合约(波动大,成交活跃,时间价值低,性价比高);
 
3、合约选择依据:
 
杠杆比例 :杠杆倍数=50ETF价格/合约价格 ;明显实值合约杠杆倍数小、虚值合约杠杆倍数高,杠杆越高风险越大,收益越高!
 
时间价值多少:时间价值越多,买方长线持有风险越大;
 
行权价格与50ETF现货价格差距,越是深度虚值,风险越大!
 
 
上证50ETF操作纪律:
 
 
1、做平值合约的认购或认沽合约,看涨就做认购看空就做认沽
 
2、初次交易建议先一张单子一张单子的慢慢做,熟悉加码
 
3、止损设置为10%或者30—50个跳动单位,根据合约而定,不建议扛单
 
4、每天操作一到三波左右最佳,不建议频繁操作
 
5、顺着大势去交易才是王道
 
 
如何利用均线研判行情:
 
1、均线是否顺势 ,只有顺势才有大行情 
 
2、价格是否在所有均线之上、之下,价格在所有均线之上、下,前行阻力最小!
 
3、均线粘合度,当均线交织在一起时候,支撑力量最大!
 
4、各个周期K线协调性(5分钟、30分钟、60分钟、日线)
 

 
如何利用形态研判行情:
 
形态千变万化(V、W、M等),只需要抓住基本元素:浪尖、浪底!
 
浪越深,行情到浪尖、浪底的时候阻力越大;浪越小,行情越过之前的浪尖、浪底的阻力越小!
 
大行情基本是无浪上涨下跌
 
50ETF期权买方交易规则:
 
1.只能买入 持仓量0 张以上 的 合约 
 
2.可以隔夜,不收隔夜费 
 
3.期权到期日下午 2:50 开始会对实值合约进行强平,虚值合约不强平,也不收取手续费
 
 
声明:内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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