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50ETF期权的基本交易策略与对冲套利

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-05-18    关注度:

 
 
  50ETF期权的基本交易策略:
 
  前提:方向明确,幅度不明
 
  第一种:觉得上证50指数会涨,买认购。如果看小涨,就买实值的认购合约。如果看大涨,则实值,平值,虚值,都可以。
 
  第二种:觉得上证50指数会跌,买认沽。如果看小跌,就买实值的认沽合约。如果看大跌,则实值,平值,虚值,随便上。
 
  第三种:觉得上证50指数不会涨。卖认购。
 
  第四种:觉得上证50指数不会跌。卖认沽
 
  这四种是最基本的单腿策略,简单、粗暴、容易高潮!操作第一种和第二种策略时,使用彩票倍投策略。效果更佳。
 
  (例如买一张认购合约后。发现方向错了。及时补上两张认沽合约。)
 
  如2019-02-25日,50ETF单日破纪录涨幅7.56%, 2800认购合约疯涨192倍。
 
  当然,这个是末日行情,可遇不可求的。但是不管是认购还是认沽单日浮动50%还是很常见的。要注意风险。

 
       50ETF期权交易策略
  

      下面咱来说一说两种简单的对冲套利策略。
 
  前提:方向不明,浮动明确。
 
  第一种:拿不准方向是涨还是跌,但是感觉浮动会很大。
 
  这个时候,我们使用双买策略。就是同时买入认购和买入认沽。(双买最好都选虚值)
 
  一个跌50%左右。一个涨500%。所以一开始双买的时候。选择价格差不多的虚值合约。大幅度涨跌的时候。收益最大。
 
  第二种,拿不准方向是涨还是跌,感觉浮动不会很大。是横盘震荡的行情。
 
  这个时候,我们使用双卖策略。就是同时卖出认购和卖出认沽。(也是最好都选虚值)
 
  当浮动很小,震荡行情的时候,我们就赚取双方损失的时间价值。
 
  还有很多的组合策略,从单条腿策略到两条腿组合的价差、跨式、日历策略,到三条腿组合的梯形策略,到四条腿组合的蝶式、铁蝶式、秃鹰式、铁秃鹰式策略。一般说来,期权交易策略的基本学习路线都是从简单到复杂,从单条腿策略到多条腿组合策略。

 
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