50ETF期权、国债期货代理招商服务热线:17063107617 (微信同号)
行业资讯
常见问题解答
期权知识

50ETF期权虚值认购期权显著增持!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-06-06    关注度:

  50ETF期权市场成交大幅下滑,持仓量继续回升。当日期权总持仓326.79万张,较前日持仓量回升15.78万张。其中认购合约持仓183.69万张,较前日增加13.33万张,认沽合约持仓143.10万张,较前日增加2.45万张。持仓量PCR值0.78小幅减小。成交量方面,当日全市场合计成交171.27万张,较上一交易日大幅减小76.89万张。其中认购期权成交89.23万张较前日减小45.03万张,认沽合约总成交82.03万张较前日减小31.86万张,日成交量PCR值0.92有所增大。
 
  期权成交量的下滑主要来自当月合约。昨日当月合约成交量减小67.25万张,占总体下滑量的87%左右,认购成交减小39.63万张,认沽成交量减小27.62万张左右。当月持仓增加12.52万张,其中认购大幅增持11.71万张,认沽增持0.81万张。从当月持仓结构看,2.70至2.90浅虚值认购大幅增持10.57万张。认沽仅在2.55附近小幅增持,平值附近减持。整体看,市场弱势震荡虚值认购大幅增持,整体持仓重心下移,预期市场向上压力有所增强。
 
  50ETF期权
 
  近期上证50指数窄幅震荡,历史波动率再下一个台阶,隐含波动率则小幅走高。目前平值认购隐含波动率22.55%,认沽23.51%。30日历史波动率近3日走平,从前期的29%回落至26%再回落至当前的24.5%左右,与平值期权隐含波动率相差不大。从当月合约波动率微笑曲线看,各执行价上波动率在20%至45%之间,而各执行价上认购隐含波动率低于认沽。
 
  综合来看,上证50指数仍处2680至2800宽幅区间中,隐含波动率近几日有一定回升,整体仍处中性水平,预期指数宽幅震荡格局恐将延续,投资者可异步构建宽跨式空头策略。
 
  本报告中的信息均来源于公开可获得资料,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。
 
上一篇:50ETF期权买入和卖出的时机! 下一篇:50ETF期权新手入门教程!
为您推荐阅读