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50ETF期权的内在价值

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-07-23    关注度:


  50ETF期权的内在价值就是在执行期权合约的时候,可以获取的利润,如果立刻执行期权不能产生正的期权价值,那么内涵价值就是零。所以期权的内涵价值要么就是零,要么就是期权处于实值状态的量。

 
50ETF期权内在价值
 
  欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值。无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-D- Xe-r(T-t)。
 
  50ETF期权的内在价值是由合约的行权价与标的50ETF现价的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或卖出标的50ETF基金的收益部分。
 
  如果根据标的物价格和期权执行价格之间的关系来看,期权是可以分为实值期权、平值期权和虚值期权三种。其中只有实值期权的内在价值是大于零的,平值期权和虚值期权的内在价值都是零。也是就
 
  50ETF期权的内在价值只能为正数或零。只有实值期权才具有内在价值,平值和虚值期权都没有内在价值。
 
  计算方式:实值认购期权的内在价值等于合约标的50ETF价格减去合约行权价格;实值认沽期权的内在价值等于合约行权价格减去合约标的50ETF价格。

 
 
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