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50etf期权合约隐含波动在那里看?

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-07-02    关注度:

50etf期权合约隐含波动可以通过【期权论坛上的期权工具箱】上查看如下图:

 
一般来说,对于股指期权,当股市处于牛市时波动率会走低,反之则波动率会上升。特别是当股市暴跌时,波动率会迅速往上蹿。
 
典型的例子就是1987年美国股市崩盘了,当时的VIX指数最高时曾达到150%,而正常情况下VIX才20%左右。
 
熊市中,股票下跌异常凶猛,速度也很快。不过,市场很快就会变得过度卖出,抄底资金开始进入股市,然后股市通常会出现一个短暂的反弹,进而又继续下跌。正是因为股市频繁出现大幅的涨跌,推高了股市波动率。
 
而在股市进入牛市后,通常情况是市场踌躇上行,创造出一系列的新高,连带一些不起眼的下跌。因为大多数交易日是上涨的,下跌只是少数情况,所以股市的波动率处于一个较低的水平。
 
不过,即使波动率的变动和股市负相关,也并不足以说明波动率可以用来预测股市的走向。更深层次的原因在于波动率自身的特点,波动率通常情况下在一个区间内上下变动。
 
正是因为波动率这种区间震荡的特性,且和股市走向负相关,可以通过分析波动率的水平来把握市场未来走势。
 
当市场暴跌,隐含波动率猛蹿时,市场在向底部接近。在隐含波动率到达顶峰并逐渐开始下降时,说明股市很可能已经触底反弹。
 
反过来说,如果隐含波动率处于非常低的水平,很可能市场正在酝酿一场大的变动,这个大幅运动既可能向下也可能向上。
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