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下周或许是布局上证50ETF期权的好时机?

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-05-10    关注度:

周五上证50上涨3.52%收于2793.76点,振幅3.71%,成交640亿。上证50ETF上涨0.091元收于2.777元,涨幅3.39%,溢价率-0.04%。
 
 
上证50呈高开高走的强势上涨态势,一举突破了5日均线,成交量有所放大。今天的日内波动也非常大,早盘大幅高开,随后冲高回落,下午开盘出现一波快速跳水,但仅5分钟就被快速拉回,随后一路震荡上涨,几乎以最高点收盘。
 
上证50成分股方面,今天有50个股上涨,0只个股下跌。市场就是那么神奇,昨天还一片恐慌,49只个股普跌,今天出现50只个股普涨,昨日拖累指数的中国平安、贵州茅台、招商银行、兴业银行、中信证券、伊利股份,今天则成了助推指数上涨的主力。
 
 
期权数据
 
今天上证50ETF期权成交量上升,持仓量增加。
 
 
成交量方面,上证50ETF期权单日总成交473万张,其中认购合约成交260万张,认沽合约成交213万张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.82。
 
持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为336万张,其中认购合约总持仓量196张,认沽合约总持仓量140万张,认沽认购持仓比为0.71。
 
从持仓变化来看,5月认购合约增仓6.9万张,认沽合约增仓3.7万张;6月认购合约减仓6.1万张,认沽合约增仓1.5万张。
 
波动率方面,期权论坛波动率指数回落0.08至29.04。从日内来看,早盘振荡走高,13点出现一波快速冲高回落,午盘振荡回落,其走势几乎与上证50的日内走势相反。

 
 
市场分析
 
世事难料,昨天还一片恐慌,今天就出现了大涨,尤其是下午开盘那十分钟的深V走势,也是十分惊人,如此大的波动,变化又是如此迅速,反应快的做个日内自然能赚到,被吓出去的估计也不少。
 
 
今天上证50ETF单日大涨,虽然没能得到隐含波动率的助攻,买方也是收获颇丰,5月认购合约有6个涨幅超过100%,6月认购合约由于隐含波动率的下降,表现稍逊,没有出现翻倍合约。
 
 
对于卖方而言,近期频繁的跳空,带来很大的隔夜风险,好在今天隐含波动率没有飙升,卖方算是躲过一劫,损失应该比较有限,近期多次提醒大家卖方仓位不宜过高,虽然很多虚值合约看着肉厚,但是最近不确定性因素太大,风险控制难度高,还是轻仓比较好。
 
 
 
昨天估计今天会出现比较好的建仓机会,然而行情总是比想的复杂,早盘高开太多,追与不追是个难题,早盘的回落也很考验持仓的勇气,下午开盘十分钟真是惊心动魄,对日内的把握和持仓的底气,都是莫大的考验,能赚到钱的,要么是提前布局、勇于持仓的,要么是盘感好、胆大敢在快速杀跌时接盘的勇士。
 
 
 
目前行情主要受消息面影响,市场在靴子落地后大反弹,目前需要进一步等待外围环境的明朗,周末的消息面将决定下周的走势,我们也只有耐心等待了,无论多空还是买卖,待消息面明朗之后,下周或许是个布局的好时机。
 
 
祝大家交易顺利!
 
 
【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】
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