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上证50ETF期权昨日行情分析和今日操作策略6.14

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-06-14    关注度:

   昨日上证50下跌0.08%收于2794.54点,振幅1.18%,成交323.6亿。上证50ETF下跌0.006元收于2.796元,跌幅0.21%。
 
  上证50呈下探回升态势,成交量小幅下降,盘中下探5日均线后回升,收在2800点下方,依然属于大涨后的休整走势,无明显的方向性。
 
50ETF期权昨日行情
 
  上证50成分股方面,今天有14个股上涨,32只个股下跌。浦恒瑞医药、贵州茅台、中信证券、浦发银行对指数贡献较大,中国中铁、招商银行、农业银行、伊利股份对指数拖累较大。
 
  50ETF期权数据
 
  今天上证50ETF期权成交量上升,持仓量增加。
 
  成交量方面,上证50ETF期权单日总成交237万张,其中认购合约成交134万张,认沽合约成交103万张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.76。
 
  持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为352万张,其中认购合约总持仓量189张,认沽合约总持仓量163万张,认沽认购持仓比为0.87。
 
  从持仓变化来看,6月认购合约增仓5.3万张,认沽合约减仓3.6万张;7月认购合约增仓2.8万张,认沽合约增仓1.8万张。
 
  波动率方面,期权论坛波动率指数下降0.68点至20.87点。从日内来看,全天波动较小,呈振荡回落走势。
 
50ETF期权波动率
 
  最痛点方面,6月合约的最痛点6月11日从2.70元上升为2.75元;7月合约的最痛点为2.75元。
 
  今日50ETF期权操作策略
 
  今天的波动比昨日略大,不过依然没有什么亮点,平淡的振荡行情,隐含波动率小幅回落,重回20%附近。
 
  需要注意的是,6月下半月大事件频繁,15号是有可能加税的时间点,17号是听证会,月底有G20,大波动还是可能出现的。
 
  对于卖方而言,做空波动率显然不是个好选择,收取6月合约的时间价值还是可以的,看不涨的可以选2.85C,看不跌的可以选2.75P,双卖的可以选2.9C+2.7P,仓位都不宜过高,低波时卖方还是谨慎为上。
 
  对于买方而言,6月合约已经不适合建仓虚值合约了,虽然杠杆高,但是时间价值的衰减太快,获利概率小,整体性价比不高,平值合约是首选,看多买2.8C,看空买2.8P。
 
  买方若要加杠杆,可以提前移仓7月合约,看多买2.9C,看空买2.7P。深虚合约的杠杆更高,但盈利概率也更低,当前行情或许可能出现单日的暴涨暴跌走势,但似乎并不具备趋势性暴涨暴跌的条件,因此暂时不适合建仓深虚合约。
 
  免责声明:本文所介绍的50ETF期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。

 
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