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50ETF期权持仓创新高,总持仓363.29万张!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-06-19    关注度:

   昨日50ETF期权市场持仓创新高。当日50ETF期权总持仓363.29万张,较前日持仓量增加4.77万张。其中认购合约持仓192.22万张,较前日增加0.44万张,认沽合约持仓171.07万张,较前日增加4.33万张。持仓量PCR 值0.89小幅增大。成交量方面,当日全市场合计成交203.96万张,较上一交易日减小18.76。其中认购期权成交109.73万张较前日减小10.48万张,认沽合约总成交94.23万张较前日减小8.27万张。日成交量PCR值0.86小幅增大。
 
50etf期权

 
  从当月次月成交持仓变动看,认购当月移仓至次月,认沽则当月次月均增持。昨日当月合约持仓减小3.48万张,其中认购大幅减持3.69万张,而在次月认购增持3.74万张。从持仓结构看,认购当月减持主要集中在2.80至3.00虚值价位,在次月增持最大的为虚值的3.00价位。认沽次月增持主要集中在2.60至2.75虚值价位。整体看,市场缩量震荡中浅虚值认购移仓,认沽虚值增持,预期宽幅震荡格局延续。
 
  上证50指数上涨后连续缩量震荡,平值隐含波动率持续下滑。目前平值认购隐含波动率17.55%,认沽17.66%。30日历史波动率也有所回落,从前期的24.5%下滑至20%左右。从当月合约波动率微笑曲线看,平值附近几档认购认沽波动率相近均在17.8%左右,高执行价上认购略低于认沽。
 
  综合来看,指数持续缩量隐含波动率维持低位,预期市场宽幅震荡格局延续,投资者可于次月合约逐步构建异步宽跨式组合。

 
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