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上证50ETF期权7月份交易秘籍!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-07-01    关注度:

 
 
上周市场震荡整理,上证综指周跌幅0.77%,深成指周跌幅0.39%,两市成交量继续萎缩,显示市场人气低迷,投资者信心不足。所幸的是G20会谈迎来了比较好的结果:中美重启经贸磋商,美方不再加征新关税;还有个消息是川普表示美国企业可以继续向华为出售零部件,如果真正说到做到,那么无疑也将提振市场信心。目前管理层大力维稳,持续推进重大制度改革,今日高开是大概率事件,但是要防止回落风险。
 
 
【期权交易】
 
6月28日,上证50ETF期权总成交面额540.614亿元,期现成交比为0.46,权利金成交金额12.729亿元;合约总成交1837119张,较上一交易日减少25.23%,总持仓2799748张,较上一交易日增加8.47%。
 
认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.65)。
 
【波动率】
 
 50ETF历史波动率维持,5日和20日波动率最新值分别为15.16%和18.26%;平值合约加权平均隐含波动率为26.56%,持续上升。
 
 
【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)   
 
1、基于今日高开的预期,前期若持有多头仓位可以继续持有,稳健性投资者可在冲高过程中适当减仓获利退出,防范回落风险。
 
2、鉴于G20会谈结果已出,之前稳步上涨的波动率恐将回落,卖方投资者可尝试在保持delta偏正的情况下,做空波动率。
 
 

 
【7月份50ETF期权交易秘籍】
 
 
具体策略选择方面,投资者可依据自身预期同时参考以下相关合约组合选择相应策略(以下策略主要为基于其对应预期通过主力合约操作的策略,未涵盖对应预期下所有可操作的策略)。
 
 
看盘整
 
策略:卖出跨式或勒式。
 
合约选择:卖开7月购2.95,卖开7月沽2.95;
 
或卖开7月购3.00,卖开月沽2.90。
 
风险提示:卖跨策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。
 
看突破
 
策略: 买入跨式或勒式。
 
合约选择:买开7月购2.95,买开7月沽2.95;
 
或买开7月购3.00,买开7月沽2.90。
 
风险提示:买跨受到时间价值耗损较大,持仓周期不可过长。最大潜在亏损为全部权利金。
 
看大涨
 
策略: 买入开仓认购期权。
 
合约选择:买开7月购2.95。
 
风险提示:风险有限,收益无限,最大损失权利金
 
看大跌
 
策略: 买入开仓认沽期权。
 
合约选择:买开7月沽2.95。
 
风险提示:风险有限,收益无限,最大损失权利金
 
看小涨
 
策略: 牛市价差。
 
合约选择:买开7月购2.95,卖开7月购3.10。
 
风险提示:风险有限,收益有限,风险点在于标的走势与预期相反。
 
看小跌
 
策略: 熊市价差。
 
合约选择:买开7月沽2.95,卖开7月沽2.85。
 
风险提示:风险有限,收益有限,风险点在于标的走势与预期相反。
 
 
声明:以上建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!


 
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